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0sk幣上的哪個(gè)交易所？

國內(nèi)期貨交易所商品代碼表交易所名稱商品財(cái)訊代碼月份備注大連大豆S**010305070911含有數(shù)字的商品代碼表示偶數(shù)年合約，如2000年、2002年等合約；含有英文字母的商品代碼表示奇數(shù)年合約，如2001年、2003年等合約。豆粕M**010305070911黃大豆A**0103050709110F0H0K0N0U0X上海銅CU**010203040506070809101112鋁AL**010203040506070809101112橡膠NR**010203040506070809101112燃油3*FU010203040506070809101112鄭州硬冬麥AA**0103050709110F0H0K0N0U0X強(qiáng)筋麥WS**0103050709110F0H0K0N0U0X棉花CF2*CF0102030405060708090A0B0C棉花CS2*CS0102030405060708090A0B0C國際期貨交易所商品代碼表國際市場芝加哥期貨交易所（CBOT）現(xiàn)貨外國市場（FOREX）燕麥OTC_玉米CRC_#歐元EC$歐元EU小麥WHC_黃豆SBC_歐元日圓EUJY歐元英鎊EUBP豆粉SMC_豆油SOC_歐元瑞郎EUCF$日圓JY十債TTC_五債TFC_#日圓YN日圓英鎊JYBP二債TWC_利率TIC_日圓瑞郎JYCF日圓歐元JYEU市債MUC_債券ChTBC_日圓瑞郎YNCF日圓英鎊YNBP債券UsTBR_道瓊AvDJN_$英鎊BP#英鎊UK道瓊UsDJR_英鎊瑞郎BPCF英鎊歐元BPEU芝加哥商業(yè)交易所（CME）英鎊日圓UKJY英鎊瑞郎UKCF日經(jīng)ChNIC_科技Ch$瑞郎#瑞郎SF瑞郎日圓CFJY科技UsNQR_科技enNQE_瑞郎英鎊CFBP瑞郎歐元CFEU國券ChTRC_歐元ChEDC_瑞郎英鎊SFBP瑞郎日圓SFJY折款ChEMC_活牛LCC_黃金臺(tái)幣AUNT#臺(tái)幣NT育牛FCC_豬腩PBC_日圓臺(tái)幣YNNT英鎊臺(tái)幣UKNT活豬HGC_木材LBC_瑞郎臺(tái)幣SFNT#法幣FFSP500SPC_SP_UsSPR_#加幣CD#比利BFSpesSPE_法郎ChFRC_#西幣SP#丹麥DK歐元ChECC_歐元UsECR_#荷蘭DF#瑞典SK日圓ChYNC_日圓UsYNR_#挪威NK#奧幣AS英鎊ChUKC_英鎊UsUKR_#里拉IL#港幣HK瑞郎ChSFC_瑞郎UsSFR_#澳幣AD#紐幣NZ加幣ChCDC_澳幣ChAOC_#星幣SD#馬幣MR紐約商品交易所（COMEX）#泰銖TB#印尼ID倫敦石油交易所（IPE）精銅CHC_白銀SLN_布油OIL_制油PTL_黃金GLN_柴油GUL_紐約咖啡、糖、可可交易所（CSCE）倫敦期貨交易所（LCE）咖啡CFN_可可CCN_可可CCL_咖啡CFL_糖11SGN_糖14SFN_白糖SWL_美國外匯信用交易所（FINEX）倫敦期貨外匯交易所（LIFFE）美指DXN_倫敦INL_德債GBL_香港期貨交易所（HKFE）義債IBL_英債GTL_恒生HSK_英鎊STL_歐元EDL_現(xiàn)貨指數(shù)市場（INDEX）東京工業(yè)交易所（TOCOM）加權(quán)股價(jià)TWSI臺(tái)股指數(shù)TAXI橡膠RBT_黃金GLT_加權(quán)指數(shù)FITI電子指數(shù)FETI白金PLT_鈀金PAT_金融指數(shù)FFTI日經(jīng)指數(shù)NIXI白銀SLT_高鋁ALT_東證指數(shù)PITI恒生指數(shù)HSKI東京股市交易所（TSE）倫敦指數(shù)FTLI巴黎證商MCAI東證PIT_法蘭克福DAXIsp指數(shù)S5CI紐約股市交易所（NYSE）美元指數(shù)DINICRB_指數(shù)CRNI那斯達(dá)克NSDI波羅地海BFLI綜合NyCIN_科技指數(shù)NQCI羅素2000RTNI新加坡國際金融交易所（SIMEX）主要市場MMCI#道瓊INDI道瓊工業(yè)DJII道瓊公共UTLI日經(jīng)SpNIX_日經(jīng)AtNIT_道瓊運(yùn)輸TRAI道瓊綜合COMI臺(tái)指SpTAX_臺(tái)指AtTAC_道瓊平均DJNI日圓S3EYX_歐元S3EDX_倫敦金屬交易所（LME）原油SiCOX_倫敦銅LCP_倫敦鎳LNK_臺(tái)灣期貨交易所（TAIMEX）倫敦鋅LZN_倫敦鉛LLD_加權(quán)TwFIT_電子Tw倫敦鋁LAL_倫敦錫LTN_金融TwFFT_混合鋁LAA_#倫敦銅CPRC東京谷物交易所（TGE）#倫敦鎳NKRC#倫敦鋅ZHRC咖啡AcACT_咖啡RcRCT_#倫敦鉛LDRC#倫敦鋁ALRC粗糖SUT_東京粗糖SUTI#倫敦錫TNRC#混合鋁AARC美豆SBT_進(jìn)口美豆SBTI倫敦鋅LZN_倫敦鉛LLD_生絲SKT_橫濱生絲SKTI倫敦鋁LAL_倫敦錫LTN_干繭CNT_前橋干繭CNTI現(xiàn)貨金屬市場（MTLS）紅豆RDT_東京紅豆RDTI#黃金AU#白銀AG玉米COT_東京玉米COTI#白金PT#鈀金PA美豆JpSBJ_玉米JpCOJ_#港金GT粗糖JpSUJ_紐約棉花交易所（NYCE）紐約期貨交易所（NYFE）棉花CTN_橙汁OJN_CRBCRN_紐約商業(yè)交易所（NYMEX）白金PLN_鈀金PAN_原油CON_汽油GUN_燃油HON_瓦斯NGN_丙烷PGN_

美國股指走勢和期貨走勢用什么軟件可以看？ifkdajhp

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股指期貨套利是什么意思，怎么才可以股指期貨套利？

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為.股指期貨套利同樣分為期現(xiàn)套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利.編輯本段股票指數(shù)期貨套利與商品套利的比較總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都滬深300差價(jià)圖是在市場價(jià)格關(guān)系處于不正常狀態(tài)下進(jìn)行雙邊交易以獲取低風(fēng)險(xiǎn)差價(jià)。股指期貨套利和商品期貨套利的主要區(qū)別在于期貨合約標(biāo)的屬性不同。商品期貨合約的標(biāo)的是有形商品，有形商品就涉及到商品的規(guī)格，性能，等級，耐久性,以及倉儲(chǔ)，運(yùn)輸和交割等等，從而會(huì)對套利產(chǎn)生重要影響。股指期貨的標(biāo)的是股票指數(shù)，指數(shù)只是一個(gè)無形的概念，不存在有形商品的相關(guān)限制，同時(shí)股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期貨由于成份股分紅不規(guī)律，融資成本不一以及現(xiàn)貨指數(shù)設(shè)計(jì)等原因，其理論價(jià)格相對商品期貨更難準(zhǔn)確定價(jià)。這些區(qū)別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。股指期貨套利的類型1.期現(xiàn)套利期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價(jià)格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個(gè)市場的價(jià)格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格是商品目外資動(dòng)向與中國臺(tái)灣股市短期關(guān)聯(lián)圖前的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即“基差”（基差＝現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)。其中，期貨價(jià)格要高出現(xiàn)貨價(jià)格，并且超過用于交割的各項(xiàng)成本，如運(yùn)輸成本、質(zhì)檢成本、倉儲(chǔ)成本、開具發(fā)票所增加的成本等等。期現(xiàn)套利主要包括正向買進(jìn)期現(xiàn)套利和反向買進(jìn)期現(xiàn)套利兩種。2.跨期套利跨期套利又稱“持倉費(fèi)用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一會(huì)員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有幾個(gè)主要的因素：1，近期月份合約波動(dòng)一般要比遠(yuǎn)期活躍。2，空頭的移倉使隔月的差價(jià)變大，多頭的移倉會(huì)讓隔月差價(jià)變小。3，庫存是隔月價(jià)差的決定因素。4，合理價(jià)差是價(jià)差理性回歸的重要因素。3.跨市套利跨市套利指投機(jī)者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買進(jìn)和上證指數(shù)日K線圖賣出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。具體操作***是，在某一期貨交易所買進(jìn)某交割月份的某種期貨合約的同時(shí)，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當(dāng)同一商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉庫運(yùn)送到另一交易所的交割倉庫的費(fèi)用時(shí)，可以預(yù)計(jì)，它們的價(jià)格將會(huì)縮小并在未來某一時(shí)期體現(xiàn)真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運(yùn)輸費(fèi)用和交割成本，那么就會(huì)有現(xiàn)貨商買入堪薩斯城交易所的小麥并用船運(yùn)送到芝加哥交易所去交割。在國內(nèi)，三家交易所之間的上市品種都不相同，并且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實(shí)現(xiàn)。4.跨品種套利主要有相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。通過對兩個(gè)乃至兩個(gè)以上品種之間價(jià)值差異來捕捉投資機(jī)會(huì)，可以根據(jù)價(jià)差歷史技術(shù)圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現(xiàn)貨有深入的了解。目前國內(nèi)股指期貨只有滬深300股指期貨一個(gè)品種，還無法做跨品種套利。普通投資者不適合這種操作、資金實(shí)力有限的不適合、單邊操作技術(shù)不過關(guān)的不適合。編輯本段股指期貨套利步驟和理論價(jià)格計(jì)算1.股指期貨套利步驟股指期貨[1]進(jìn)行套利交易基本模式是"買股票組合,拋指數(shù)"或"買指數(shù),拋指數(shù)",其套利步驟如下：(1)計(jì)算股指期貨合約的合理價(jià)格；(2)計(jì)算期貨合約無套利區(qū)間；(3)確定是否存在套利機(jī)會(huì)；(4)確定交易規(guī)模，同時(shí)進(jìn)行股指合約與股票(或基金)交易。股指期貨套利分析圖當(dāng)股指期貨合約實(shí)際交易價(jià)格高于或低于股指期貨合約合理價(jià)格時(shí)，進(jìn)行套利交易可以盈利。但事實(shí)上，交易是需要成本的，這導(dǎo)致正向套利的合理價(jià)格上移，反向套利的合理價(jià)格下移，形成一個(gè)區(qū)間，在這個(gè)區(qū)間里套利不但得不到利潤反而會(huì)導(dǎo)致虧損，這個(gè)區(qū)間就是無套利區(qū)間。只有當(dāng)期指實(shí)際交易價(jià)格高于區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行。反之，當(dāng)期指實(shí)際交易價(jià)格低于區(qū)間下界時(shí)，反向套利才適宜進(jìn)行。2.持有成本定價(jià)模型持有成本定價(jià)模型是被廣泛使用的指數(shù)期貨定價(jià)模型，該模型是在完美市場假設(shè)前提下，根據(jù)一個(gè)無套利組合推導(dǎo)出的。指數(shù)期貨和約是一個(gè)對應(yīng)股票指數(shù)現(xiàn)貨組合的臨時(shí)替代物，該和約不是真實(shí)的資產(chǎn)而是買賣雙方之間的協(xié)議，雙方同意在未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)貨交易，一方面，該協(xié)議簽定時(shí)沒有資金轉(zhuǎn)手，賣方要在以后才交付對應(yīng)股票現(xiàn)貨并收到現(xiàn)金，這樣必須得到補(bǔ)償未馬上收到現(xiàn)金所帶來的收益。反之，買方要以后才支付現(xiàn)金并收到股票現(xiàn)貨，必須支付使用現(xiàn)金頭寸推遲股票現(xiàn)貨支付的費(fèi)用，因此從這個(gè)角度來看，指數(shù)期貨價(jià)格要高于現(xiàn)貨價(jià)格。另一方面，由于指數(shù)期貨對應(yīng)股票現(xiàn)貨是一個(gè)支付現(xiàn)金股息的股票組合，那么指數(shù)期貨合約買方因沒有馬上持有這個(gè)股票組合而沒有收到股息,賣方因持有對應(yīng)股票現(xiàn)貨組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此，指數(shù)期貨價(jià)格要向下調(diào)整相當(dāng)于股息的幅度，即有：指數(shù)期貨價(jià)格=現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格+融資成本-股息收益tSt時(shí)點(diǎn)指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格TS到期日T時(shí)點(diǎn)指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格tFt時(shí)點(diǎn)指數(shù)期貨價(jià)格TF到期日T時(shí)點(diǎn)指數(shù)期貨價(jià)格r無風(fēng)險(xiǎn)利率Dt時(shí)點(diǎn)到到期日T期間指數(shù)現(xiàn)貨股利在到期日T時(shí)點(diǎn)的復(fù)利總和(()1,[()]inrTttiiiitSdwDeP-==×)，id為第i只樣本股在it時(shí)點(diǎn)發(fā)放的每股稅后現(xiàn)金股利，iw為第i只樣本股在t時(shí)刻的指數(shù)權(quán)重，it為第i只樣本股發(fā)放現(xiàn)金股利的時(shí)點(diǎn)，Pit為第i只樣股指期貨套利經(jīng)典系統(tǒng)交易圖本股在時(shí)刻t的收盤價(jià)在無套利條件下，t時(shí)點(diǎn)買入指數(shù)期貨和買入指數(shù)現(xiàn)貨成分股投資組合持有到T時(shí)點(diǎn)時(shí)，兩種投資方式的凈現(xiàn)金流量應(yīng)該相等：()/(1)()/(1)TtTtTtTtSFrSDrS---+=+-+整理得(1)TtttFSrD-=×+-3.區(qū)間定價(jià)模型在實(shí)際套利操作中，交易成本往往是不可忽視的，交易成本包括買賣手續(xù)費(fèi)，資金成本和沖擊成本等。將交易成本納入到指數(shù)定價(jià)模型，利用無套利條件，就推導(dǎo)出指數(shù)期貨無套利定價(jià)區(qū)間，其中交易成本是以指數(shù)單位為基礎(chǔ)計(jì)算的：(,)(,)(,)tPSFLtPLFSSCCSCCFStBtTBtT--++≤≤PLC為買入現(xiàn)貨指數(shù)的成本PSC為賣空現(xiàn)貨指數(shù)的成本FLC為買入期貨和約的成本FSC為賣空期貨和約的成本tS為在t時(shí)一單位標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格(,)FSt為在到期日T時(shí)交割一單位標(biāo)的資產(chǎn)的期貨和約在t時(shí)的價(jià)格(,)BtT為從t時(shí)到T時(shí)的無風(fēng)險(xiǎn)貼現(xiàn)因子若再考慮股利因素,且假設(shè)股利為非隨機(jī)變動(dòng)情況,則變?yōu)?11(,)(,)(,)(,)(,)TtTttPSFLtPLFSSCCBttdSCCBttdFStBtTBtTττττττ--==---+++-+≤≤dτ為在τ時(shí)支付的現(xiàn)金股利4.股指期貨定價(jià)模型的缺陷上面公式給出的是在前面假設(shè)條件下的指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格。在現(xiàn)實(shí)交易中要全部滿足上述假設(shè)存在一定的困難。因?yàn)槭紫龋诂F(xiàn)實(shí)交易中再高明的投資者要想構(gòu)造一個(gè)完全與股市指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的；其二，在短期內(nèi)進(jìn)行股票現(xiàn)貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由于各國市場交易機(jī)制存在著差異，如在我國目前就不允許賣空股票，這在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率；第四，股息收益率在實(shí)際市場上是很難得到的,因?yàn)椴煌墓荆煌氖袌鲈诠上⒄呱?如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)，方式等)都會(huì)不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格。